2022上海首席风险官论坛： GARP 关注数字经济下的风险管理

　　2022年12月17日,全球风险管理专业人士协会(GARP)与上海财经大学金融学院、高顿教育集团联合举办了“2022上海首席风险官论坛”。本次论坛的主题为“风险管理:金融市场的韧性和发展”,旨在当今数字经济发展新阶段的背景下,从数据、科技以及气候风险管理等多角度探讨各项金融风险管理议题。本次论坛采用线上直播的方式,汇聚了国内外金融风险管理领域的监管机构代表、学者,以及金融行业的业界精英们。

　　上海财经大学金融学院院长助理曹啸教授和GARP总裁、首席执行官里奇·阿波斯多利克先生为本次论坛进行了开幕致辞。曹啸教授表示中国经济增长的方式要走向创新驱动,经济结构要进一步优化和调整,因此中国经济和金融体系需要保持韧性,以帮助处置和化解各个层面的风险,从而促进中国经济高质量的发展。本届论坛立足于探讨金融科技在金融风险管理中的应用以及金融创新带来的新风险,因此具有重大的意义。

　　GARP总裁里奇·阿波斯多利克先生通过视频形式分享了对数字经济下的金融风险管理的见解,探讨了中国以及全球的金融风险管理领域所面临的已知风险与新兴风险。首先,他认为信息数字化与技术应用深刻地改变并推进了金融服务业的运营方式,但数字时代也存在着广泛的风险。其次,在谈到金融风险管理领域的技术应用时,结合反欺诈和网络风险管理的实例,他表示运用技术和数字化信息可以在更早的阶段预警或主动快速识别非法金融行为的发生。此外,他指出政府机构和私营金融服务机构之间的共同努力有助于推进技术和数字化应用。最后,他强调企业需要认识到数字风险管理的重要性,确保并实施强大的数字风险和技术治理框架,各级银行工作人员必须接受风险识别方面的培训,充分运用技术并了解其用途和局限性,将使机构能够更好地预测、识别、应对和缓释金融风险。

　　在主旨演讲环节,中国社会科学院金融研究所金融科技研究室主任尹振涛教授发表了题为“金融机构数字化转型不能忽视的新风险”的主旨演讲。他认为金融科技的应用为金融风险管理带来很多技术、工具和方法,与此同时金融机构数字化转型过程中存有新的风险和挑战,重点分析了中小银行数字化转型的必要性以及新的风险点即科学伦理的治理问题。

　　接着,上海银行总行风险部总经理孙荣俊先生分享了数据驱动的全面风险管理,在演讲中孙总经理从商业银行的角度讨论了商业银行数字化转型的必要性、内涵和风险点,并结合实例阐述了数据驱动的全面风险管理所包含的智能获客、智能投资、智能识别、智能审批、智能预警和智能贷后的各项内容。

　　联合国气候变化专门委员会(IPCC)最新报告突出强调了全球气候变化的方式以及气候变化加剧的实体风险。GARP 风险研究所总裁 Jo Paisley发布了GARP “2022 年金融企业气候风险管理调查报告”。在报告发布中,Jo Paisley提炼重点,着重分析了气候风险管理领域的最新趋势,探讨了金融机构和监管机构在应对气候变化带来的转型和实体风险时所遇到的挑战,使我们对气候变化背景下的金融行业有了全局性认识。

　　以机器学习为代表的科技是数据科学重要领域的组成部分,将这项技术应用于防范风险有助于金融机构突破当前预警系统的局限性。来自中电云数智科技有限公司金融行业部的总经理郝东林先生结合多年的实务经验阐述了当前机器学习在防范金融风险中的应用,对比了机器学习与传统数据分析技术的差别。

　　接着,诺亚(中国)控股有限公司首席风控官周理高先生围绕“科技助力更有效的数据管理与资源配置”的演讲主题,指出中国资产管理行业正在以专业化的私人银行,和平台化的线上财务管理平台作为先锋进行数字化转型。结合诺亚财富的实例,他从客户体验数字化、场景流程数字化、客户经营数字化和客户资产配置数字化四个方面讨论了科技在数据管理与资源配置中的作用。

　　在风险管理的实务中,尽管模型是基础,但模型存在一定的局限性。此后,维信金科控股集团首席风险官龚翊升先生带来主旨演讲,细述数据分析如何驱动模型风险管理。他表示,模型是风险管理的基础,以零售授信风险管理为例,模型在授信决策中的核心作用是不可替代的。然而, 仅仅依靠模型进行风险管理,容易进入一些陷阱,使业务陷入困境。 而视野上的局限性,可以通过全方位的严谨的数据分析来解决。

　　伴随着数字经济转型,网络攻击的频率在不断增加,金融行业也在受到网络攻击的影响。面对网络攻击的威胁,金融行业应采取哪些措施来增强网络安全。本次论坛圆桌讨论第一轮的主题是“数字经济背景下的网络安全”。数禾科技安全负责人金晓嵘先生和前奇安信科技集团上海区域总经理李勇先生围绕这个问题展开讨论。金晓嵘认为,企业的信息安全工作不仅局限于网络防护,企业应建立适用的网络安全框架,实时追踪网络安全风险,快速对已知风险进行反应。李勇表示,金融行业的数字化转型比其他行业快,随着数字化的推进,网络安全是为了保护金融机构的经营管理。金融企业在网络安全建设的过程中要有底线思维,要做到合法合规,并建立应急处理机制。

　　第二轮圆桌讨论的主题是“开放式银行与非传统第三方风险管理”,本次论坛邀请了国家金融与发展实验室风险专家卜永强博士和光大信托信息技术部副总经理祝世虎先生参与了讨论。两位专家表示,开放式银行是一种新型的生产关系,它的驱动力是数据这种生产资料以及金融科技的生产力。而打破垄断格局,进行技术创新是发展开放式银行的重要原因。开放式银行的风险管理主要表现在金融机构的前台业务、中台数据以及后台管理都更依赖于金融科技。此外,两位专家还对开放式银行导致的非传统第三方风险进行了深度探讨,使人受益匪浅。

　　由于疫情的原因,虽然本届论坛采用线上直播的方式举行,演讲嘉宾们特别是来自GARP的资深专家通过视频的方式与中国风险管理领域的业界同行们进行了深入交流,探讨当前数字经济发展阶段的各项风险管理热点议题。GARP总裁兼首席执行官里奇·阿波斯多利克先生表示“希望将来在线下举办的首席风险官论坛与大家相见。” 而GARP作为一家拥有来自超过195个国家和地区的279,000余名会员的非盈利机构,也将通过“创造一种风险意识文化”,致力于通过教育、研究和推广全球最佳实践来推动风险管理行业的发展。